国际业务部
                                                    通用技术集团司库系统
                                                   上线外汇风险敞口管理模块

       近期，通用技术集团司库系统上线外汇风险敞口管理模块，实现了外汇风险敞口、保值规模等相关指标线上可视，
进一步落实了国资委对外汇风险的管理要求，提升了集团的外汇风险管理水平。
       通用技术集团司库系统外汇风险敞口管理模块，可以统计集团及成员单位不同区间、不同币种的外汇风险敞口、保
值规模、净敞口、保值比例等信息。借助该模块，可得出汇率风险净敞口每日产生的汇兑损益，估算汇率波动对成员单
位当期损益产生的影响。
       该模块以“会计敞口”作为汇率风险敞口的统计口径，从成员单位财务系统资产负债表中获取以外币计价的货币性
科目余额，作为外汇风险敞口的统计数据来源。根据司库系统中各成员单位录入的衍生品交易数据，获取各家成员单位
的衍生品持仓规模数据。汇率风险敞口（原币金额）减去衍生品持仓规模（原币金额）可计算出各币种的汇率风险净敞
口。
        下一步，财务公司将在实现相关指标线上可视的基础上，探索更加全面、细致的数据统计与分析功能。