金融科技在轻型商用车金融风险量化管理体系建设的应用—

江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”或“集团”）是我国轻型商用车行业的领军企业。江铃汽车集团财务有限公司（以下简称“江铃财司”或“公司”）是江铃集团的下属金融机构，致力于为集团成员单位、下游销售商及终端客户提供优质、高效的金融服务。近几年江铃财司汽车消费金融业务快速增长，2020年业务量翻番，增速高达112%。当前，国际疫情持续蔓延，经济全球化遭遇逆流，经济发展不稳定不确定因素显著增多。江铃集团轻型商用车终端客户中，多为居住在三四线城市、小城镇及农村地区的自然人及中小企业主，是缺乏固定收入来源记录或经济来源不稳定的中低收入人群，在央行征信系统中大部分属于没有记录的“空白客户”，收入信息调查难穿透，贷前审核成本高，业务风险管理难度大。为贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，江铃财司秉承“厂家金融”的使命，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，始终遵循风险控制与业务发展双促进的理念，在转型创新上当先锋、打头阵，以“作示范、勇争先”的担当和作为，构筑汽车消费金融风险量化管理体系，开启了“线上化、数据化、智能化”的科技金融“三步走模式”，助力集团开创高质量发展新局面，良性驱动实体经济发展，向建党100周年献礼。
在上述背景下，为加强汽车消费金融业务纵深发展，实现多维化和个性化的汽车金融业务布局，提升财务公司核心服务能力及用户服务体验，更好支持中小微企业发展，做实普惠金融，助力实体经济。江铃财司从战略层面提出“求新求变求突破，精细精准更精益”，以打造大数据智能风控平台为目标，以数据模型为契机，以自动化审批系统建设为抓手构建风险量化管理体系，向数据驱动风险决策的智能风控模式蜕变。通过整合贯通贷前、贷中、贷后信息流，持续优化和完善风控决策策略和相关规则，进一步推进数据、模型、策略、系统的“自动化闭环式”风险量化管理体系建设，将消费金融业务不良率控制在最低水平。
一、多维度量化风险，强化监测手段
随着汽车消费金融业务的快速发展，人工经验审核与通用专家模型显得原始粗放，为了对客户风险进行准确识别、精准计量，江铃财司自主开发了既符合江铃集团商用车客户特征，又符合自身业务实际的风控模型、利率定价模型和策略规则体系，并引入多家第三方数据，实现风险信息的交叉分析验证和多维风险评估，将客户资料的提交减少至最低限度，降低中小微及个人消费者的准入门槛，更好的服务江铃集团客户。一是优化迭代贷前审批模型，量化客户风险。江铃财司汽车消费金融贷前审批模型于2016年启动研发，充分利用自身多年商用车消费金融的经验及已积累的数据，基于xgboost进行搭建。xgboost算法作为GBDT算法的改进版，在代价函数里加入正则化项，用于控制模型的复杂度，降低了模型的方差，能有效防止过拟合，使得学习出来的模型结构更加简单，预测能力更加强大。同时依托前期样本数据清洗，特征变量IV值、PSI值筛选，以及特征变量有效组合等一系列特征工程，模型预测能力及稳定性均超过业内优秀评价标准。其中3.0版本于2020年成功上线，其时间内测试样本AUC值达0.8以上，KS值几近0.6，PSI值低于0.1，远超模型准入标准。江铃财司不断对模型运行情况进行动态评估和优化，审批自动通过率逐步提升。截止2020年12月底，消费金融业务自动审批通过率已达43.85%。在13410笔自动通过审批融资中仅1人出现暂时性逾期，后恢复正常还款，有力支撑了公司汽车消费金融业务发展。二是强化风险管控，实现贷后自动化监测。通过内部研发，江铃财司实现了包括账龄分析表、滚动率分析表、迁徙率分析表以及首逾率分析表等贷中监控报表的自动生成，风险监测效率得以大幅提升，并与风控平台优化建设形成良性联动，有效指导了业务发展，为公司智能风控战略稳步实施筑牢了基础。
二、实现风控体系闭环管理，满足客户需求
风险模型和策略规则需要随着内外部环境变化不断优化调整，为按业务需求快速调整风险模型和策略规则，江铃财司风控平台引入了实时互联、自然交互、灵活配置的量化工具，实现与消费金融业务系统、央行征信前置系统的对接。
风控平台集策略定义、流程配置、及信贷审批模型运行于一体，通过风控平台与业务系统、其他外部系统的集成、交互，搭建起了自动化审批基础架构。同时基于强大的系统设计，使业务人员可以界面化配置运行模型及策略模块。在应用过程中，风控平台自动获取客户的基本信息、贷款信息，以及人行征信等外部三方数据，经过反欺诈识别、信贷审批模型评分以及产品要求等策略集的综合评定，得出最终的风险决策建议。风控平台再将“拒绝”、“转人工”或“通过”等风险决策建议提供给业务系统，最终实现审批决策自动化，借贷成交速度最快以秒计，极大提升了信贷审批工作效率。单笔贷款申请的平均审批时长由原来的1.5小时提升到只需0.5小时左右，整体工作效率提升了67%。同时，江铃财司依托汽车金融APP平台，利用电子签章、OCR识别等技术，结合风控平台功能成功推出个人汽车消费贷款秒批服务，进一步提升客户体验，带动江铃集团汽车消费。
后续江铃财司将通过不断优化智能风控平台，强化风险管控手段，从而实现风险的有效识别、计量和监测，实现金融风险量化管理体系建设的不断提升，支撑江铃财司汽车消费金融业务的快速发展，推动江铃集团高质量发展，为新时代江西实体经济新画卷做出更大贡献！

投稿单位：江铃汽车集团财务有限公司
投稿人：赖锦煌

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